基準値50%ライン超えで買い、割れで売りというスロー・ストキャスティクスを使った手法はバックテストでどのような結果になるのでしょうか。

スロー・ストキャスティクスと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ドル円 ストキャスティクスSDが50%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • ストキャスティクス 高安周期[14〜21]、Slow%D[3〜5]を使い、SDが50%ラインとクロスした際に売買
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
21,4
14,3
+1,574.7 711 276 434 1 38.81 2.2 968.3
21,5
14,3
+1,446.3 637 264 373 0 41.44 2.2 1,019.9
21,3
19,5
+1,333.6 671 261 409 1 38.89 1.9 1,277.4
21,4
19,5
+1,309.2 671 266 405 0 39.64 1.9 1,477.7
20,4
19,5
+1,216.0 677 268 409 0 39.58 1.7 1,463.5

バックテスト結果から

勝率は40%前後と他のものと比べてもそこそこといったところですが、やはり気になるのは1取引あたりの平均収益の低さで、総収益に対しての最大ドローダウンもあまり良くありません。
方向性を見る指標としての使い方にも少し不安が残るような数値となっており、ドル円にはあまり向かないテクニカル指標とも思えます。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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