ドル円の単純移動平均線の価格とのクロスや線のクロスを使った手法の検証となります。

単純移動平均線(SMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

ドル円 単純移動平均線(SMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[10〜30]を使い、価格が単純移動平均線を抜けた際に売買
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
30
12
+2,236.3 1,099 386 712 1 35.12 2.0 615.2
30
11
+1,904.5 1,113 396 717 0 35.57 1.7 835.8
30
14
+1,736.5 1,084 364 718 2 33.57 1.6 792.0
30
15
+1,641.7 1,100 362 737 1 32.90 1.4 830.0
30
13
+1,636.0 1,095 375 719 1 34.24 1.4 674.6

バックテストの売買ルール2 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 単純移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線とクロスした際に売買
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
9,24
7,21
+1,369.7 664 261 400 3 39.30 2.0 1,074.4
9,25
7,21
+1,348.7 642 255 384 3 39.71 2.1 1,067.4
9,25
9,20
+1,321.2 644 256 388 0 39.75 2.0 1,192.4
9,25
10,20
+1,307.6 634 256 378 0 40.37 2.0 1,140.8
9,24
9,20
+1,265.2 670 263 407 0 39.25 1.8 1,202.9

バックテスト結果から

売買ルール1は勝率や平均収益こそ小さいものの、最大ドローダウンも小さく比較的安定した手法と言えるのかもしれません。
2010年からのチャートは下がりっぱなしといってもいいような形となっており、上位5つの結果全てで買いは最大まで長い[30]の移動平均線になっているところも、相場に合わせたパラメータの重要性を教えてくれる結果です。

売買ルール2の「移動平均線同士のクロス」という手法は取引回数が少ない割りに勝率はそこまで高くなく、平均収益も低いという悲しい結果になっています。
特に良いところもなく、ただ使いやすいというだけで収益の面では厳しい結果となりました。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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