ドル円の指数移動平均線を使った価格とのクロスや線のクロスでの売買手法の検証です。

指数移動平均線(EMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

ドル円 指数移動平均線(EMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[E]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[10〜30]を使い、価格が指数移動平均線を抜けた際に売買
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
21
30
+926.9 1,310 378 930 2 28.85 0.7 800.8
20
30
+923.3 1,294 376 916 2 29.05 0.7 978.3
30
12
+907.9 1,242 399 842 1 32.12 0.7 1,065.0
29
12
+679.3 1,264 406 856 2 32.12 0.5 997.4
30
11
+656.3 1,250 406 843 1 32.47 0.5 1,081.0

バックテストの売買ルール2 評価[E]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線とクロスした際に売買
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
9,24
7,20
+826.8 656 232 423 1 35.36 1.2 1,111.8
9,24
10,20
+777.4 652 234 417 1 35.88 1.1 1,135.6
8,25
7,20
+775.8 656 230 426 0 35.06 1.1 1,182.1
9,25
7,20
+771.0 644 226 418 0 35.09 1.1 1,152.3
9,25
8,20
+756.6 640 226 414 0 35.31 1.1 1,183.1

バックテスト結果から

売買ルール1も2もどちらも1取引あたりの平均収益は1.0pips前後と、取引には使えそうもないようなバックテスト結果となっています。
売買ルール2の「指数移動平均同士のクロス」では総収益、平均収益、最大ドローダウンともに悪い数値が出ており、値動きの穏やかなドル円には向かない手法ということにもなります。

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レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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