相場の方向性を見るうえで使われる3つの移動平均線の有用性についての検証です。

長い移動平均線の検証

バックテストの売買ルール

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 日足(ドル円・ユーロドル・ユーロ円)
  • 単純移動平均線[21,90,200]を使い、それぞれ価格が単純移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
ドル円
パラメータ
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均収益
pips
最大
ドローダウン
21日 -1,653.5 83 21 62 0 25.30 -19.9 2,315.1
90日 -1,902.0 46 5 41 0 10.86 -41.3 2,211.2
200日 +220.5 11 3 8 0 27.27 +20.0 1,193.0
ユーロドル
パラメータ
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均収益
pips
最大
ドローダウン
21日 -183.4 69 16 53 0 23.18 -2.6 2,984.7
90日 -2,940.6 45 5 40 0 11.11 -65.3 3,824.7
200日 +1,182.0 13 3 10 0 23.07 +90.9 1,887.2
ユーロ円
パラメータ
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均収益
pips
最大
ドローダウン
21日 +2,288.6 51 19 32 0 37.25 +44.8 2,216.8
90日 +591.9 28 4 24 0 14.28 +21.1 2,459.8
200日 -372.5 18 2 16 0 11.11 -20.6 2,518.0

検証結果から

ユーロ円以外は酷い検証結果となりました。
特に気になる点は取引回数の少なさの割りに大きなマイナスとなっているところで、相場についていけていないどころか大局的な相場すらも見えないのではないかと思えるぐらいの酷い数値となっています。

あまりにも期待はずれな結果に終わってしまったために21日線と90日線のクロス、21日線と200日線のクロス、90日線と200日線のクロスという検証も行いましたが、載せるまでもないような結果となりました。
どちらの手法も途中で利食いを入れれば多少は結果は変わるのかもしれませんが、大きな相場の流れを読む長い移動平均線であれば細かい利食いでは収益が上がるとは思えません。

単体では非常に弱く、他の要因があって初めて90日や200日移動平均線が生きてくる、という検証結果となるのでしょうか。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

手法検証メニュー

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