2σでの逆張り売買をした場合、一体どういった結果になるのか、逆張り手法の検証です。

ボリンジャーバンドの逆張り検証

バックテストの売買ルール

  • 期間 2012/01/02〜2012/05/02
  • 使用チャート 5分足
  • ボリンジャーバンド[21,1,0]を使い、-2σを上抜けたら買い、+2σを下抜けたら売り
    それぞれセンターラインを上抜け、下抜けたら決済、-3σを下抜け、+3σを上抜けたら損切り
通貨
ペア
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
ドル円 -522.1 888 547 338 3 61.59 -0.5 608.5
ユーロドル -994.7 945 597 344 4 63.17 -1.0 1,034.6
ユーロ円 -714.5 863 521 336 6 60.37 -0.8 764.0
ポンド円 -2,509.0 883 482 397 4 54.58 -2.8 2,573.0
豪ドル円 -864.4 885 522 358 5 58.98 -0.9 900.9

検証結果から

非常に厳しい内容となったボリンジャーバンドの2σを使った逆張り手法検証です。
敗因は2σで跳ね返ってもセンターラインなども相場の動きに合わせて上昇や下降をしているため、センターラインまで戻っても大した利益にならない点にあります。
さらには1σと2σでバンドウォークをしてしまった時などは、センターラインに戻っても損が出るといったような事もあります。

センターラインまで待たずに3pipsや5pips、10pipsで利食うといった検証も同時に行いましたが、結果はマイナスに終わっています。
15分足などにしても変わらずマイナスで、1時間足まで伸ばすとユーロドルが200pips程度プラスになるだけで他通貨ペアはマイナス収支となりました。

製作者が推奨していないだけあってボリンジャーバンドを逆張りとして使うのはあまり良い結果が残せないようで、2σでの単純な逆張りは有効ではないということになります。
使う場合であれば他のテクニカル指標などとの併用が必須となるようです。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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