RCI(順位相関)を使った基本的な売買手法は、ユーロドルでのバックテストでどのような結果になるのでしょうか。

RCIと基準値とのクロスによる売買手法の検証

ユーロドル RCIが0%ラインとクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[D]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
27
12
+2,636.1 500 194 306 0 38.79 5.2 2,184.8
27
14
+2,442.5 496 200 295 1 40.32 4.9 2,004.9
26
12
+2,371.1 526 200 326 0 38.02 4.5 1,784.9
27
13
+2,342.1 502 195 307 0 38.84 4.6 2,111.1
26
22
+2,310.1 522 199 322 1 38.12 4.4 1,241.6

バックテストの売買ルール2 評価[E]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • RCI[9〜27]を使い、0%ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り、RCI[9]が95%を上抜いたら買いは決済、RCI[9]が-95%を下抜いたら売りは決済(95%や-95%ラインまでいかずに0%ラインとクロスした場合はドテン)
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
17
26
+1,505.7 544 237 306 1 43.56 2.7 2,701.0
16
26
+1,498.4 545 230 313 2 42.20 2.7 2,513.3
25
23
+1,466.6 578 243 335 0 42.04 2.5 1,737.2
26
23
+1,441.0 536 219 317 0 40.85 2.6 1,382.6
11
26
+1,403.9 581 256 324 1 44.06 2.4 3,073.2

バックテスト結果から

売買ルール1は上位5つのパラメータは買いが[26]と[27]になっており、今回の検証パラメータ幅の限界値あたりまでの数値となっています。
パラメータの範囲を広げるともしかするともう少し数値は改善されるのかもしれませんが、RCIの基準値のクロスという売買をユーロドルで使うのであれば、パラメータの調整は必要不可欠ということにもなります。

売買ルール2は他通貨ペアで好調だったことからユーロドルではどうかと期待しましたが、やはりテクニカル単体では通用しづらいようで冴えない結果となりました。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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