ユーロ円 単純移動平均線（SMA）がクロスした際のバックテスト
バックテストの売買ルール1 評価[D]
- 期間 2010/01/04〜2012/05/02
- 使用チャート 1時間足
- 単純移動平均線[10〜30]を使い、価格が単純移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
| 買い 売り |
総収益 pips |
取引 回数 |
勝 | 負 | 分 | 勝率 ％ |
平均 収益 pips |
最大 ドロー ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 28 |
+2,101.3 | 1,135 | 328 | 807 | 0 | 28.89 | 1.8 | 3,184.1 |
| 18 30 |
+1,965.5 | 1,059 | 329 | 729 | 1 | 31.06 | 1.8 | 3,220.9 |
| 21 28 |
+1,953.7 | 1,143 | 320 | 823 | 0 | 27.99 | 1.7 | 2,902.2 |
| 19 30 |
+1,909.1 | 1,073 | 324 | 749 | 0 | 30.19 | 1.7 | 3,471.1 |
| 14 30 |
+1,903.9 | 1,041 | 369 | 672 | 0 | 35.44 | 1.8 | 2,433.4 |
バックテストの売買ルール2 評価[B]
- 期間 2010/01/04〜2012/05/02
- 使用チャート 1時間足
- 単純移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
| 買い 売り |
総収益 pips |
取引 回数 |
勝 | 負 | 分 | 勝率 ％ |
平均 収益 pips |
最大 ドロー ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,25 10,23 |
+4,733.6 | 604 | 244 | 360 | 0 | 40.69 | 7.8 | 1,528.1 |
| 9,25 10,23 |
+4,598.8 | 600 | 246 | 353 | 1 | 41.00 | 7.6 | 1,703.3 |
| 9,20 10,25 |
+4,477.4 | 610 | 245 | 363 | 2 | 40.16 | 7.3 | 1,463.7 |
| 9,21 10,25 |
+4,412.4 | 610 | 243 | 365 | 2 | 39.83 | 7.2 | 1,640.1 |
| 10,21 10,25 |
+4,368.4 | 608 | 240 | 367 | 1 | 39.47 | 7.1 | 1,424.1 |
バックテスト結果から
売買ルール1の「移動平均線を価格が抜けた時」という手法は勝率や平均収益の低さ、最大度ドローダウンの高さなどからあまり良い結果とは言えませんが、売買ルール2の一般的な「移動平均線のクロス」は悪くない結果となっています。
40％を超える勝率に7.8pipsの平均収益と十分に収益を狙えそうな手法でもあり、他のテクニカルとの併用や更なる応用で一般的な手法ながらメインの手法となり得るのかもしれません。
