ユーロ円で指数移動平均線のクロス売買でのバックテスト結果です。

指数移動平均線(EMA)を使ったクロスによる売買の手法検証

ユーロ円 指数移動平均線(EMA)がクロスした際のバックテスト

バックテストの売買ルール1 評価[E]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[10〜30]を使い、価格が指数移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
28
30
+462.9 1,435 337 1,095 3 23.48 0.3 3,177.9
27
30
+275.9 1,411 338 1,070 3 23.95 0.1 2,970.0
21
30
+192.1 1,309 360 947 2 27.50 0.1 2,823.5

バックテストの売買ルール2 評価[C]

  • 期間 2010/01/04〜2012/05/02
  • 使用チャート 1時間足
  • 指数移動平均線[7〜10]と[20〜25]の2本を使い、短期線が中期線を上抜けたら買い、下抜けたら売り
買い
売り
総収益
pips
取引
回数
勝率
平均
収益
pips
最大
ドロー
ダウン
10,20
7,24
+3,000.6 663 233 430 0 35.14 4.5 2,268.2
10,20
7,23
+2,878.0 679 242 437 0 35.64 4.2 2,175.2
10,20
8,24
+2,712.0 653 232 421 0 35.52 4.1 2,232.1
10,20
7,25
+2,694.0 643 227 416 0 35.30 4.1 1,982.6
10,20
8,25
+2,684.0 637 227 410 0 35.63 4.2 2,000.1

バックテスト結果から

売買ルール1の「指数移動平均線と価格が抜けた際に売買」という手法は使い物になりません。
総収益でプラスになったものも3つの組み合わせしかなく、その3つも何れも非常に低いパフォーマンスとなっています。
価格に対して敏感な指数移動平均線はこういった使い方には適していないようです。

売買ルール2は一般的な手法である「移動平均線同士のクロス」での売買となり、非常に低評価の「価格が抜けた際の売買」よりは優れた結果を残しています。
買いのパラメータも売りのパラメータも近い数値のものが多く、場にあったパラメータ調整の重要性が分かる結果ともなっています。

GMOクリック証券 FXネオ

レンジとチャネルライン
トレンドラインの応用とレンジ

保ち合い(持ち合い)
抜けた方向に相場が動きやすい

下値切り上げ
ダブルトップと似ているような形

上値切り上げ
ダブルボトムとの見分けが必要

ヘッドアンドショルダー
相場の反転ポイントを見付ける

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